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Originalmente, a expressão ”martingale” se referia a um grupo de estratégias de aposta popular na França do século XVIII. [ 3 ] [ 4 ] A mais simples destas estratégias foi projetada para um jogo em que o apostador ganhava se a moeda desse cara e perdia se a moeda desse coroa. A estratégia fazia o apostador dobrar sua aposta depois de cada derrota a fim de que a primeira vitória recuperasse todas as perdas anteriores, além de um lucro igual à primeira aposta. Conforme o dinheiro e o tempo disponível do apostador se aproximam conjuntamente do infinito, a possibilidade de eventualmente dar cara se aproxima de 1, o que faz a estratégia de aposta martingale parecer como algo certo. Entretanto, o crescimento exponencial das apostas eventualmente leva os apostadores à falência, assumindo de forma óbvia e realista que a quantidade de dinheiro do apostador é finita (uma das razões pelas quais casinos, ainda que desfrutem normativamente de uma vantagem matemática nos jogos oferecidos aos seus clientes, impõem limites às apostas). Um movimento browniano parado, que é um processo martingale, pode ser usado para descrever a trajetória de tais jogos. Isto é, o valor esperado condicional da próxima observação, dadas todas as observações anteriores, é igual à mais recente observação. [ 10 ] Isto expressa a propriedade de que o valor esperado condicional de qualquer observação no tempo t , dadas todas as observações até o tempo s , é igual à observação no tempo s (considerando que s ≤ t ). Exemplos de martingales Editar. Um submartingale de tempo discreto é uma sequência X 1 , X 2 , X 3 , … ,X_,X_,\ldots > de variáveis aleatórias integráveis que satisfaz a De forma análoga, um supermartingale de tempo discreto satisfaz a. Macaé e madureira.904.
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